期权波动率指数（VIX）是衡量市场对未来波动率预期的重要指标，当期权波动率指数飙升时，意味着市场预期未来的波动将会增大。在这种情况下，很多投资者会考虑采用买入跨式策略。买入跨式策略是指同时买入相同标的、相同到期日、相同执行价格的一份看涨期权和一份看跌期权。其逻辑在于，无论标的资产价格是大幅上涨还是大幅下跌，只要波动幅度足够大，就能从其中一个期权的盈利中弥补另一个期权的亏损并获得整体收益。其胜率到底有多高，需要从多方面进行深入分析。

从理论上来说，当期权波动率指数飙升时，市场对于未来标的资产价格大幅波动的预期增加。买入跨式策略正是基于这种大幅波动的预期而设计的。当标的资产价格出现较大幅度的上涨或下跌时，买入的看涨期权或看跌期权会产生价值，从而有可能带来盈利。但理论和实际操作往往存在差异。在实际市场中，有诸多因素会影响买入跨式策略的胜率。

期权的定价是一个复杂的过程，波动率指数飙升时，期权的价格通常也会随之上涨。这意味着投资者需要支付更高的权利金来构建买入跨式策略。如果后续标的资产价格的波动幅度没有达到预期，不足以覆盖权利金成本，那么该策略就会亏损。例如，在某些情况下，虽然波动率指数大幅上升，但标的资产价格只是在一个相对较小的区间内波动，这种情况下，买入的看涨期权和看跌期权的价值都不会有显著变化，而投资者却已经付出了较高的权利金，导致策略失败。

市场的不确定性也是影响胜率的重要因素。即使波动率指数飙升，也不能准确预测标的资产价格的具体走势。有时候，市场可能会出现一些意外的情况，导致标的资产价格的波动方向和幅度与预期不符。比如，宏观经济数据的意外发布、突发的事件等，都可能打乱市场原有的节奏，使得买入跨式策略无法达到预期的效果。

时间价值的损耗也是一个不容忽视的问题。期权具有时间价值，随着到期日的临近，时间价值会逐渐减少。在构建买入跨式策略后，如果标的资产价格在一段时间内没有出现明显的波动，随着时间的推移，期权的时间价值会不断降低，这也会增加策略失败的风险。

从历史数据来看，不同市场环境下买入跨式策略的胜率有所不同。在一些剧烈波动的市场中，当波动率指数飙升时，买入跨式策略确实有一定的机会获得盈利。但这并不意味着胜率会很高。因为市场的波动是复杂多变的，很难准确把握波动的时机和幅度。而且，即使在波动剧烈的市场中，也存在很多不确定性因素，可能导致策略无法达到预期的效果。

投资者的操作水平和风险控制能力也会对买入跨式策略的胜率产生影响。一个经验丰富、能够合理控制风险的投资者，在面对期权波动率指数飙升的情况时，可能会更加谨慎地构建和管理买入跨式策略，从而提高胜率。相反，一个缺乏经验、盲目跟风的投资者，可能会在不了解策略风险的情况下贸然买入，导致胜率降低。

综上所述，当期权波动率指数飙升时，买入跨式策略的胜率受到多种因素的影响，很难给出一个确切的数字。虽然该策略在理论上有一定的盈利机会，但在实际操作中，投资者需要充分考虑期权定价、市场不确定性、时间价值损耗等因素，并结合自身的操作水平和风险控制能力，谨慎使用该策略，而不能简单地认为波动率指数飙升就一定能通过买入跨式策略获得高胜率。