在期权交易领域，做多看跌波动率是一种常见的策略选择。当投资者预期市场波动率将会下降时，希望通过特定的期权组合来获利。买入跨式策略是大家较为熟知的做多看跌波动率的方法，它是同时买入相同行权价、相同到期日的认购期权和认沽期权。这种策略成本相对较高，因为需要同时支付两份期权的权利金。那么，除了买入跨式，是否存在更省钱的方式来实现做多看跌波动率的目标呢？答案是肯定的。

一种较为省钱的替代策略是卖出宽跨式组合。卖出宽跨式组合是指同时卖出一个较高行权价的认购期权和一个较低行权价的认沽期权。与买入跨式不同，卖出宽跨式可以获得权利金收入，而不是支出。当市场波动率下降且标的资产价格在两个行权价之间波动时，两份期权到期时都不会被行权，投资者就可以赚取全部的权利金。这种策略的成本优势明显，因为它不需要像买入跨式那样支付权利金，反而能有现金流入。不过，卖出宽跨式也存在一定风险。如果市场出现大幅波动，标的资产价格超出了两个行权价的范围，投资者可能会面临较大的损失。因此，在使用卖出宽跨式策略时，需要对市场有较为准确的判断和合理的风险控制。

还有一种相对省钱的策略是比率价差策略。以认购比率价差为例，投资者可以买入一定数量的较低行权价认购期权，同时卖出更多数量的较高行权价认购期权。这种策略的成本相对较低，因为卖出的期权权利金可以部分抵消买入期权的成本。当市场波动率下降且标的资产价格上涨幅度适中时，该策略可以获利。一方面，较低行权价的认购期权会随着标的资产价格上涨而增值；另一方面，较高行权价的认购期权到期时可能不会被行权，投资者可以赚取权利金。但如果标的资产价格大幅上涨，卖出的较多数量的较高行权价认购期权可能会带来较大的损失。所以，运用比率价差策略时，要根据市场情况合理确定买入和卖出期权的数量比例。

日历价差策略也是一种可以考虑的省钱方式。它是指同时买入和卖出相同行权价但不同到期日的期权。一般来说，近期期权的时间价值衰减速度比远期期权快。当市场波动率下降时，投资者可以通过卖出近期期权并买入远期期权来获利。这种策略的成本相对较低，因为可以利用时间价值的差异。在市场波动不大的情况下，近期期权的时间价值会更快地归零，投资者可以赚取其中的差价。不过，日历价差策略对市场的判断要求较高，需要准确把握期权到期时间和市场走势。

蝶式价差策略同样可以在一定程度上节省成本来做多看跌波动率。蝶式价差通常由三个不同行权价的期权组成，例如买入一个较低行权价的期权、卖出两个中间行权价的期权和买入一个较高行权价的期权。这种策略的成本相对买入跨式要低，因为卖出的期权权利金可以部分抵消买入期权的成本。当市场波动率下降且标的资产价格接近中间行权价时，蝶式价差策略可以实现盈利。

综上所述，除了买入跨式，还有多种更省钱的方式可以实现期权做多看跌波动率的目的。每种策略都有其特点和风险，投资者需要根据自己的风险承受能力、市场判断和投资目标来选择合适的策略。在实际操作中，要充分了解各种策略的原理和潜在风险，并结合市场情况进行灵活运用，才能在期权交易中更好地实现做多看跌波动率的目标，获取理想的收益。